私は女性ですが、男性が下着売り場に入ってくるのにかんしてはあまりいい印象は持ちません。恥ずかしいと言う以前の問題です。
まあ、ひとそれぞれですから、それに対してどうこうはいいませんけど、女性の中には自分が下着選んでいるところを異性に見られたくない人(特に知らない異性)も多いのはたしかです。
カップルで売り場の中までくるのについては、同行している女性はいいでしょうが、かならずしも気にならない女性ばかりではないという、他人に対する気配りに欠けると思いますし、ついてくる男性も男性じゃないかと思っちゃいます(あくまで私個人の意見です)。
まあついてくるなら、しずかに目立たないようにしていただければよろしいかと(できれば売り場の脇か外で)。
ちなみに、うちのダンナは脅しても女性の下着売り場には入ってこないです。